恐怖指数
超簡単な説明
株式市場の不安や予測不可能性を数値で表した指数です。
由来
「VIX」は「Volatility Index」の略で、「変動性指数」とも呼ばれます。市場の予測不可能性や恐怖を測る指標として開発されました。
具体的な説明
VIX指数は、シカゴ・オプション取引所（CBOE）が発表する、株価の予想変動幅を表す指数です。この指数は、S&P 500インデックス・オプションの価格から計算され、市場の不安感やリスクへの対応を数値化しています。
VIX指数は、株式市場のボラティリティ（価格変動の激しさ）を測るために使われます。指数が高いほど市場の不安が大きいことを意味し、低ければ市場の安定を示します。
例文
例えば、VIX指数が高くなると、投資家が株式市場の将来に対して不安を感じていることを示し、株価の大きな変動が予想されます。
よくある質問
Q: VIX指数が高いと何が起こるの？
A: VIX指数が高いと、株式市場が不安定で、株価が大きく上下する可能性が高いことを意味します。投資家はこの指数を使って市場のリスクを評価します。
Q: VIX指数をどうやって計算するの？
A: VIX指数は、シカゴ・オプション取引所で取引されるS&P 500インデックス・オプションの価格データを基に計算されます。この計算には複雑な数学が使われています。
Q: VIX指数を見ると何がわかるの？
A: VIX指数を見ると、現在の株式市場がどれだけ不安定か、または安定しているかがわかります。投資家はこの指数を使ってリスクを管理し、投資戦略を決定します。
Q: 指数が20になると危ないの？
A: VIX指数が20に達するというのは、市場のボラティリティがある程度高まっていることを示しますが、それが必ずしも「危ない」というわけではありません。VIX指数は株式市場の予想される変動性を測るもので、一般的に指数が高いほど市場の不安や予測不可能性が高いと考えられます。
Q: 20を超えた事例を教えて
A: 2008年の世界金融危機 – リーマン・ブラザーズの破綻やサブプライムモーゲージ危機が発生した際にVIX指数は60を超え、市場は大きな混乱に陥りました。
2020年のコロナウイルスパンデミック – 新型コロナウイルスの世界的な拡散と、それに伴う経済活動の停止により、VIX指数は60を超える水準に達しました。
2011年の欧州債務危機 – ユーロ圏の債務問題が表面化し、特にギリシャの財政危機が深刻化した際、VIX指数は20を超える水準に上昇しました。
2018年12月の株式市場の混乱 – 米国の金利上昇、貿易戦争の懸念、およびグローバル経済の減速懸念が重なり、VIX指数は35を超えました。
2018年12月の株式市場の混乱 – 米国の金利上昇、貿易戦争の懸念、およびグローバル経済の減速懸念が重なり、VIX指数は35を超えました。
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